ЦБ ограничит риски вложений в криптоактивы планкой 1% от капитала банковской группы
Банк России ограничит риски вложений в криптоактивы планкой 1% от капитала банковской группы, заявил в интервью "Интерфаксу" директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.
Сейчас закон о ЦБ устанавливает девять видов обязательных нормативов для кредитных организаций, в том числе максимальный размер риска на одного заемщика, нормативы ликвидности и достаточности капитала. Цифровая валюта в перечне не упоминается. Одобренный в апреле в первом чтении законопроект дополняет этот перечень новым нормативом — максимальным размером риска по цифровым валютам. Таким образом, ЦБ получит возможность установить для банков потолок вложений в криптовалюту.
Как рассказал Данилов, норматив будет ограничивать риски планкой 1% от капитала банковской группы. При этом экспозиция будет полностью вычитаться из капитала для расчета норматива достаточности капитала.
"Иными словами, мы закладываемся на то, что, если вдруг банк потеряет свои вложения в криптовалюту, сильного эффекта он не почувствует. Кстати, согласно Базельскому регулированию, банки также имеют лимит 1% и тоже с риск-весом 1250%. Таким образом они учитывают риск экстремальной волатильности. А мы еще должны учитывать риск блокировки криптоактивов, поэтому не должны быть мягче в этой части", — рассказал Данилов.
Изначально ЦБ планировал включать в лимит клиентскую позицию, если банк выступает в роли депозитария, из-за возможных юридических рисков в связи, например, с блокировкой позиций клиентов. "Сейчас в проекте закона прописано, что банк не несет ответственности за клиентскую позицию, потому что не может управлять этим риском. Поэтому мы исключили клиентскую позицию из расчета норматива, в него будет входить только позиция самого банка", — сказал Данилов.
Позиция банка будет учитываться по модулю — максимум из длинной и короткой позиций. Длинная — это когда банк вложился в криптовалюту, короткая — когда он несет перед кем-то обязательства в криптовалюте. ЦБ будет учитывать максимальную по модулю позицию, потому что, "условно, если банку заблокировали его активы в криптовалюте, а он остался кому-то должен, неттинг здесь не сложится, и реализуется риск", сказал Данилов.
Те позиции банка в криптоактивах, которые не несут риска блокировки (например, биржевые ПФИ или инструменты внутри локальной инфраструктуры, реплицирующие доходность от владения криптовалютой, но с расчетами в рублях), можно будет взаимозачитывать (неттировать) для расчета лимита по определенным правилам. Перечень инструментов для неттинга ЦБ еще прорабатывает.
"Важный момент: клиентскую позицию в криптовалюте, как я уже сказал, мы не будем включать в лимит, но будем считать по ней некий компонент операционного риска. Это риски, связанные со взломом и нарушением инфобезопасности, где банк несет ответственность за сохранность активов. Чтобы эти риски покрыть, мы планируем применять ко всему объему клиентской позиции риск-вес 50%. Иными словами, банк должен быть готов к тому, что потери по клиентской позиции по криптовалюте составят порядка 5%, и ему придется их компенсировать", — отметил Данилов.
Отвечая на вопрос, почему ЦБ ограничит риски банковских вложений в криптоактивы уровнем 1% от капитала, Данилов отметил, что это отражает толерантность регулятора к такого рода рискам. "Если мы потенциально аллоцируем под эту историю больше капитала банковского сектора, то снизим потенциал кредитования либо подвергнем его риску. У нас приоритеты другие — банки должны сохранять финансовую устойчивость и финансировать развитие экономики", — сказал он.